La hausse des taux est non seulement inéluctable mais elle est déjà commencée. Evaluer les risques au niveau des portefeuilles bancaires et de trading ou encore des portefeuilles d'investissements pour les compagnies d'assurances et les fonds et finalement au niveau des emprunts pour les entreprises est devenu une obligation. Mais cette évaluation doit conduire à prendre les mesures qui s'imposent. La formation "Gestion des risques de positions de taux (prêts, investissements, dettes ou dérivés) et couverture contre le risque de taux" se tiendra à Paris les 5 et 6 Avril a pour objet de répondre à ces questions

Renseignements

Gestion des risques de positions de taux (prêts, investissements, dettes ou dérivés) et couverture contre le risque de taux - Afges

Les taux du marché : taux des swaps, taux des CMS, taux zéro coupon, taux repo. Évolution des courbes de taux : déplacements parallèles (shift) et non parallèles (twist et butterfly). Trading directionnel et trading d'arbitrage. Modèle de taux. Analyse technique. Principes généraux de pricing et de couverture des portefeuilles de produits de taux.

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